Gestion actif passif en assurance vie

Ges­tion act­if pas­sif (en anglais Asset Lia­bil­i­ty Man­age­ment) est une expres­sion emprun­tée aux ban­quiers. Si l’expression n’est dev­enue à la mode que récem­ment dans le secteur de l’assurance, les tech­niques qu’elle recou­vre ont tou­jours été essen­tielles à la bonne ges­tion des sociétés d’assurance vie.

Cet ouvrage est con­sacré à cette notion. Après une descrip­tion des risques encou­rus par l’assureur vie et un rap­pel des exi­gences régle­men­taires, il présente les out­ils d’évaluation des risques d’actif pas­sif, depuis les impass­es de tré­sorerie jusqu’aux sim­u­la­tions déter­min­istes et stochastiques.

Il expose égale­ment cer­taines méth­odes de ges­tion (dédi­ca­tion, instru­ments financiers à terme, réas­sur­ance) et s’achève sur des recom­man­da­tions con­cer­nant la fonc­tion act­if pas­sif au sein des sociétés d’assurance vie.

C’est un livre qui man­quait, il s’adresse à dif­férentes caté­gories de lecteurs : les étu­di­ants s’intéressant à l’assurance (pour lesquels sont rap­pelées les spé­ci­ficités de l’assurance vie) ; les prati­ciens de l’assurance et de la ges­tion act­if pas­sif (qui trou­veront un panora­ma des out­ils actuels, ain­si qu’un éclairage sur la régle­men­ta­tion en la matière) ; les uni­ver­si­taires ou élèves actu­aires (qui pour­ront s’intéresser aux math­é­ma­tiques de la ges­tion act­if passif).

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