Introduction to the theories and varieties or modern crime in financial markets — Solving modern crime in financial markets

Après une for­ma­tion au Poly­tech­ni­ca de Buca­rest, Marius-Chris­tian Frun­za intègre l’X en 2000. Sou­te­nu par la Fon­da­tion, il pour­suit ses études à Télé­com puis obtient un doc­to­rat de mathé­ma­tiques habi­li­té en économie.

Il est l’auteur de publi­ca­tions sur des sujets allant de la ges­tion des risques à l’économétrie. Il a par­ti­ci­pé notam­ment à la rédac­tion du rap­port Mar­teau-Morand sur les normes comp­tables et la crise financière.

Le pre­mier livre est une des­crip­tion des prin­ci­pales formes de délin­quance financière.

L’auteur dis­tingue les sché­mas clas­siques tels que le délit d’initié, les sys­tèmes de Pon­zi, le rogue tra­ding et les formes modernes telles que les hedge funds, le finan­ce­ment du ter­ro­risme et les attaques sur Inter­net des sys­tèmes bancaires.

Le deuxième livre, plus tech­nique, décrit les outils d’analyse de don­nées qui per­mettent de détec­ter les fraudes. On peut regret­ter que les gra­phiques en noir et blanc ne soient pas très lisibles.

Ces deux livres sont truf­fés d’exemples concrets : témoi­gnage de Nick Lee­son (res­pon­sable de la ban­que­route de la Barings), rap­pel des affaires Socié­té Géné­rale et UBS, etc.

Ils montrent la com­plexi­té de la régu­la­tion du sys­tème finan­cier mondial.

Ils donnent quelques assu­rances que les gou­ver­ne­ments et les finan­ciers s’ils ne sont pas à l’abri d’innovations délic­tueuses peuvent se don­ner les moyens de lut­ter et main­te­nir ain­si la confiance néces­saire à la bonne marche de l’économie.

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