Bastien BALDACCI (D2021)

Consultant en finance quantitative pour des problématiques de modélisation du risque, de construction de portefeuille et de microstructure des marchés. Actuellement consultant au sein de l’équipe dérivés actions d’HSBC Paris, sur des problématiques de valorisation de produits exotiques, d’exécution et de dérivés corporate.

Advisor for buy/sell side and reinsurance companies, working on exotic pricing, market microstructure and the development of tailor-made capital structure products. PhD on optimal market-making and agent-based models. Supervisors: Mathieu Rosenbaum (École Polytechnique), Dylan Possamaï (ETH Zürich).

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Finance quantitative à l’échelle de la microstructure : trading algorithmique et régulation - Magazine N°775

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